Análisis del Var paramétrico de un Portafolio Inversión diversificado en un mercado agresivo de los Estados Unidos

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dc.contributor.advisorFuentes Rodríguez, German
dc.contributor.authorPetro Quevedo, Lady Alejandra
dc.contributor.authorPachón Ortiz, Laura Liseth
dc.coverage.spatialVillavicencio, Meta
dc.date.accessioned2025-05-19T19:59:11Z
dc.date.available2025-05-19T19:59:11Z
dc.date.issued2024-05-30
dc.descriptionEvaluar el Valor en riesgo de un portafolio de Inversión diversificado en un mercado agresivo de los Estados Unidos.
dc.description.abstractEl Valor en Riesgo (VaR) es una métrica fundamental en la administración del riesgo financiero, ampliamente utilizada en la evaluación de portafolios de inversión. Entre las diversas metodologías para calcular el VaR, el enfoque paramétrico es uno de los más comunes. Esta investigación se adentrará en el estudio del VaR paramétrico en la gestión de portafolios de colocación, explorando sus ventajas y desafíos. Además, se discutirán algunos problemas críticos asociados con este enfoque y se ofrecerán posibles soluciones. La Teoría de Carteras, desarrollada por Harry Markowitz en 1952, marcó un hito innovador en el mundo de las finanzas al revolucionar la forma en que se aborda la diversificación de activos en la creación de carteras de inversión en activos financieros de renta variable. Esta teoría ha adquirido un papel esencial al orientar las decisiones de los inversionistas, quienes buscan principalmente maximizar su rendimiento mientras minimizan los riesgos en sus inversiones. La investigación se centro en llevar a cabo un análisis comparativo entre dos tipos de portafolios de inversión en renta variable. El primer enfoque implica una cartera diversificado, mientras que el segundo se enfoca en ofrecer al inversionista un conjunto de activos en renta variable que se ajuste perfectamente a sus expectativas: buscar mayores ganancias sin aumentar significativamente el riesgo. Este estudio explorará cómo la Teoría de Carteras y sus principios pueden ser aplicados para lograr el equilibrio perfecto entre riesgo y rendimiento en la búsqueda de los objetivos financieros del inversionista. A través de plataformas como investing.com, se recopilarán los precios diarios de los activos del mercado americano. Este análisis abarcará un período que va desde el 27 de septiembre de 2021 hasta el 22 septiembre de 2023 e incluirá las acciones más representativas de estos sectores. La metodología utilizada será la creación del porfolio será bajo el máximo desempeño basada a la teoría de Markowitz, aplicado mediante el analisis de datos bajo la simulación de la herramienta de Excel. Esta herramienta se encargará de diversificar eficazmente el portafolio, distribuyendo la inversión de manera que el rendimiento esperado sea adecuado en relación con el nivel de riesgo. El VaR proporciona un marco objetivo para comprender y gestionar los riesgos financieros, lo que resulta en una toma de decisiones más sólida y fundamentada.
dc.format.extent57 Páginas
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Corporación Universitaria Minuto de Dios
dc.identifier.reponamereponame:Colecciones Digitales Uniminuto
dc.identifier.repourlrepourl:https:// repository.uniminuto.edu
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10656/20826
dc.publisherCorporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO
dc.publisher.departmentPregrado (Presencial)
dc.publisher.programAdministración Financiera
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAcces
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject.keywordsPortafolio
dc.subject.keywordsRentabilidad
dc.subject.keywordsRiesgo
dc.subject.keywordsRenta Variable
dc.subject.keywordsDiversificación
dc.subject.keywordsVar Paramétrico
dc.titleAnálisis del Var paramétrico de un Portafolio Inversión diversificado en un mercado agresivo de los Estados Unidos
dc.typeTrabajo de Investigación e Innovación
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_46ec
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