Comparación de las acciones de mejor rendimiento transadas en el MILA, con un portafolio óptimo de cada país miembro.

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dc.contributor.advisorFerreira, Diana
dc.contributor.authorMoreno Ordoñez, Nazly Jineth
dc.contributor.authorHerrera Hoyos, Henry
dc.coverage.spatialBogotá D.C.es_ES
dc.date.accessioned2019-04-11T17:26:03Z
dc.date.available2019-04-11T17:26:03Z
dc.date.issued2018-06-06
dc.descriptionDiseñar un portafolio con activos del MILA (Mercado Integrado Latinoamericano) para compararlo contra los índices bursátiles de cada uno de los países miembro con el fin de determinar si es más rentable invertir en el MILA o en la bolsa local.es_ES
dc.description.abstractEl objetivo de esta investigación es diseñar un portafolio a través de la Teoría de Markowitz con activos del MILA, para compararlo con los índices de cada uno de los países miembros enfocándose en la obtención de un portafolio optimo diversificado en una combinación de las veinte acciones de las empresas emisoras más valorizadas en cada uno de los países del MILA, Chile, Colombia, Peru y Mexico. La comparación que realiza en este trabajo busca mejorar las opciones para los inversionistas, basado en la teoría de portafolios de Harry Markowitz (1952), con el fin de determinar si las acciones ofrecidas en el MILA ofrecen mejores rendimientos que los obtenidos en cada mercado local. La teoría de Markowitz tiene ventajas sobre la teoría clásica ya que permite integrar los rendimientos de los activos con los factores de riesgo. En el desarrollo de este trabajo se realizó la estimación de la matriz de covarianzas por medio de métodos robustos y de reducción que permitieron disminuir la volatilidad del portafolio al disminuir la incidencia de valores atípicos, para acciones de los países miembros del mercado integrado latinoamericano Vera (2013).es_ES
dc.identifier.citationMoreno, N. y Herrera, H. (2018). Comparación de las acciones de mejor rendimiento transadas en el MILA, con un portafolio óptimo de cada país miembro. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios., Bogotá - Colombia.es_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10656/7326
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherCorporación Universitaria Minuto de Dioses_ES
dc.publisher.departmentPosgrado (Presencial)es_ES
dc.publisher.programEspecialización en Finanzases_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiaes_ES
dc.rights.licenseAbierto (Texto completo)es_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.sourcereponame:Colecciones Digitales Uniminutoes_ES
dc.sourceinstname:Corporación Universitaria Minuto de Dioses_ES
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dc.subjectPortafolioes_ES
dc.subjectInversionistases_ES
dc.subjectMercado locales_ES
dc.subjectVolatilidades_ES
dc.subject.lembPortafolio de inversioneses_ES
dc.subject.lembAnálisis de costoses_ES
dc.subject.lembCostoses_ES
dc.titleComparación de las acciones de mejor rendimiento transadas en el MILA, con un portafolio óptimo de cada país miembro.es_ES
dc.typeThesisus_US
dc.type.spaTrabajo de Gradoes_ES

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