Modelación del riesgo del mercado: el caso de la papa negra en Bogotá.
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Date
2017-05
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Corporación Universitaria Minuto de Dios
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El precio de los productos agrícolas está afectado por múltiples factores, políticos, climáticos y de estacionalidad de las cosechas, el presente trabajo busca modelar los riesgos de mercado asociados a los precios spot de la papa negra en la central de abastos de Bogotá (CORABASTOS), para lo cual se ajusta un modelo ARIMA-GARCH a partir de la metodología Box and Jenkins (Box & Jenkins, 1973). Una vez ajustado el modelo, se describe el comportamiento histórico del precio spot, a partir del análisis de los boletines diarios del Sistema de Información de Precios (SIPSA) lo que permite identificar los factores que afectan el precio. Como conclusión se presenta un modelo de pronóstico del precio de la papa negra en la central de abasto de Bogotá y un análisis de los riesgos políticos y climáticos, al igual que la estacionalidad de las cosechas, como factores que describen el comportamiento del precio.
Keywords
Riesgo de mercado, Papa negra, Productos agrícolas, Comportamiento de precios