1. Repositorio institucional UNIMINUTO
  2. Producción Académica
  3. Memorias
  4. Jornadas y Semilleros de Investigación
Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/6887
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLópez Pita, Manuel Guillermo
dc.coverage.spatialBogotá D.C.spa
dc.date.accessioned2018-11-13T16:20:51Z
dc.date.available2018-11-13T16:20:51Z
dc.date.issued2017-05
dc.identifier.citationLópez, M. (Mayo del 2017). Modelación del riesgo del mercado: el caso de la papa negra en Bogotá. (Jornadas de Investigación), VI Jornadas de Investigación y IV de Semilleros de Investigación Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá - Colombiaspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10656/6887
dc.descriptionEl precio de los productos agrícolas está afectado por múltiples factores, políticos, climáticos y de estacionalidad de las cosechas, el presente trabajo busca modelar los riesgos de mercado asociados a los precios spot de la papa negra en la central de abastos de Bogotá (CORABASTOS), para lo cual se ajusta un modelo ARIMA-GARCH a partir de la metodología Box and Jenkins (Box & Jenkins, 1973). Una vez ajustado el modelo, se describe el comportamiento histórico del precio spot, a partir del análisis de los boletines diarios del Sistema de Información de Precios (SIPSA) lo que permite identificar los factores que afectan el precio. Como conclusión se presenta un modelo de pronóstico del precio de la papa negra en la central de abasto de Bogotá y un análisis de los riesgos políticos y climáticos, al igual que la estacionalidad de las cosechas, como factores que describen el comportamiento del precio.spa
dc.language.isoesspa
dc.publisherCorporación Universitaria Minuto de Diosspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.subjectRiesgo de mercadospa
dc.subjectPapa negraspa
dc.subjectProductos agrícolasspa
dc.subjectComportamiento de preciosspa
dc.titleModelación del riesgo del mercado: el caso de la papa negra en Bogotá.spa
dc.typePresentationus
dc.subject.lembEconomía de mercadospa
dc.subject.lembMercadospa
dc.subject.lembPapa (tubérculo)spa
dc.subject.lembProductos de la papaspa
dc.rights.licenseAbierto (Texto completo)spa
dc.publisher.departmentUNIMINUTO Virtual y a Distanciaspa
dc.type.spaDocumento de Conferenciaspa
dc.source.bibliographicCitationBessembinder, H., Coughenour, J. F., Seguin, P. J., & Smoller, M. M. (1995). Mean reversion in equilibrium asset prices: evidence from the futures term structure. Journal of Finance, 50(1), 361–375. http://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1995.tb05178.x
dc.source.bibliographicCitationBlack, F. (1976). The pricing of commodity contracts. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 167–179. http://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90024-6
dc.source.bibliographicCitationBlack, F., & Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), 637. http://doi.org/10.1086/260062
dc.source.bibliographicCitationBollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31, 307–327.
dc.source.bibliographicCitationBox, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1973). Some Comments on a Paper by Chatfield and Prothero and on A Review by Kendall. Journal of the Royal Statistical Society, 136(3), 337–352. http://doi.org/10.2307/2344995
dc.source.bibliographicCitationCárcamo Cárcamo, U., & Arbeláez López, J. (2008). Modelos de tiempo continuo para commodities agrícolas En Colombia. AD-Minister; No 11 (2007), (11), 42–63. Retrieved from http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/565
dc.source.bibliographicCitationCárcamo Cárcamo, U., & Franco Ceballos, L. E. (2012). Una Aproximación A La Estimación De Rendimientos De Conveniencia Y Precios Teóricos De Futuros Para Commodities Agropecuarios En Colombia. Cuadernos de Administración, 25(44), 141–173.
dc.source.bibliographicCitationCryer, J. D., & Chan, K.-S. (2008). Time Series Analysis. With Applications to R. Iowa City,: Springer. http://doi.org/10.1007/978-0-387-75959-3
dc.source.bibliographicCitationDiaz Tinoco, J., & Venegas-Martínez, F. (2001). Política Agrícola y Contratos de Futuros: Un modelo de Arbitraje. Momento Económico, (115), 2–21.
dc.source.bibliographicCitationFouque, J.-P., Papanicolaou, G., & Sircar, K. R. (2000). Derivatives in financial markets with stochastic volatility.
dc.source.bibliographicCitationGeman, H. (2007). Mean reversion versus random walk in oil and natural gas prices. Advances in Mathematical Finance, 10. http://doi.org/10.1007/978-0-8176-4545-8
dc.source.bibliographicCitationGibson, R., & Shwartz, E. S. (1990). Stochastic Convenience Yield and the Pricing of Oil Contingent Claims. The Journal of Finance, 45(3), 959–976. http://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1990.tb05114.x
dc.source.bibliographicCitationHull, J., & White, A. (1987). The Pricing of Options on Assets with Stochastic Volatilities. The Journal of Finance, 42(2), 281–300. http://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1987.tb02568.x
dc.source.bibliographicCitationLiu, P., & Tang, K. (2011). The stochastic behavior of commodity prices with heteroskedasticity in the convenience yield. Journal of Empirical Finance, 18(2), 211–224. http://doi.org/10.1016/j.jempfin.2010.12.003
dc.source.bibliographicCitationPindyck, R. S. (1999). The Long-Run Evolution of Energy Prices. The Energy JOurnal, 20(2), 1–27.
dc.source.bibliographicCitationTsay, R. S. (2002). Analysis of Financial Time Series. Chicago: John Wiley & Sons, Inc. http://doi.org/10.1111/1475-6803.00029
dc.source.bibliographicCitationVenegas Martínez, F. (2008). Riesgos Financieros y económicos. (J. T. Pérez Bonilla, Ed.) (Segunda Ed). México, D.F.: Cengage Learning Editores.
dc.source.bibliographicCitationZapata, G., María, M., & Maya Ochoa, C. (2008). Volatility modeling of electric power prices in Colombia. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 7(12), 87–114. Retrieved from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1692-33242008000100006&lng=en&nrm=iso&tlng=es\nhttp://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242008000100006
Appears in Collections:Jornadas y Semilleros de Investigación

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ponencia_Modelacion del riesgo_2017.pdfDocumento de ponencia628.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons