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https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/7326
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | Ferreira, Diana | |
dc.contributor.author | Moreno Ordoñez, Nazly Jineth | |
dc.contributor.author | Herrera Hoyos, Henry | |
dc.coverage.spatial | Bogotá D.C. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-11T17:26:03Z | |
dc.date.available | 2019-04-11T17:26:03Z | |
dc.date.issued | 2018-06-06 | |
dc.identifier.citation | Moreno, N. y Herrera, H. (2018). Comparación de las acciones de mejor rendimiento transadas en el MILA, con un portafolio óptimo de cada país miembro. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios., Bogotá - Colombia. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/7326 | |
dc.description | Diseñar un portafolio con activos del MILA (Mercado Integrado Latinoamericano) para compararlo contra los índices bursátiles de cada uno de los países miembro con el fin de determinar si es más rentable invertir en el MILA o en la bolsa local. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es diseñar un portafolio a través de la Teoría de Markowitz con activos del MILA, para compararlo con los índices de cada uno de los países miembros enfocándose en la obtención de un portafolio optimo diversificado en una combinación de las veinte acciones de las empresas emisoras más valorizadas en cada uno de los países del MILA, Chile, Colombia, Peru y Mexico. La comparación que realiza en este trabajo busca mejorar las opciones para los inversionistas, basado en la teoría de portafolios de Harry Markowitz (1952), con el fin de determinar si las acciones ofrecidas en el MILA ofrecen mejores rendimientos que los obtenidos en cada mercado local. La teoría de Markowitz tiene ventajas sobre la teoría clásica ya que permite integrar los rendimientos de los activos con los factores de riesgo. En el desarrollo de este trabajo se realizó la estimación de la matriz de covarianzas por medio de métodos robustos y de reducción que permitieron disminuir la volatilidad del portafolio al disminuir la incidencia de valores atípicos, para acciones de los países miembros del mercado integrado latinoamericano Vera (2013). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.source | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | es_ES |
dc.source | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | es_ES |
dc.subject | Portafolio | es_ES |
dc.subject | Inversionistas | es_ES |
dc.subject | Mercado local | es_ES |
dc.subject | Volatilidad | es_ES |
dc.title | Comparación de las acciones de mejor rendimiento transadas en el MILA, con un portafolio óptimo de cada país miembro. | es_ES |
dc.type | Thesis | us_US |
dc.subject.lemb | Portafolio de inversiones | es_ES |
dc.subject.lemb | Análisis de costos | es_ES |
dc.subject.lemb | Costos | es_ES |
dc.rights.license | Abierto (Texto completo) | es_ES |
dc.publisher.department | Posgrado (Presencial) | es_ES |
dc.publisher.program | Especialización en Finanzas | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Gelman Andrew, Carlin. Jhon et all. (2004). Bayesian Data Analysis. Chapman and Hall. | |
dc.source.bibliographicCitation | Divgi, D. (1990). Robust estimation using student’s T distribution. Center for Naval Analyses, pp 1-11. | |
dc.source.bibliographicCitation | Kettenring, R. Gnanadesikan. R. (1972). Robust Estimates, Residuals, and Outlier Detection with Multiresponse Data. JOURNAL (2nd ed.). Chapman & HallCRC. | |
dc.source.bibliographicCitation | Liu, C. (1994). Statistical Analysis Using the Multivariate t Distribution. Harvard University, Tesis de D | |
dc.source.bibliographicCitation | Vera Alverto (2013). portafolios óptimos bajo estimadores robustos clásicos y bayesianos con aplicaciones al mercado peruano de acciones. universidad católica del perú, Trabjo de, 59. Retrieved from http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/6172/VERA_CHIPOCO_A LBERTO_PORTAFOLIOS_OPTIMOS.pdf?sequence=1 | |
dc.source.bibliographicCitation | Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77–91. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x | |
dc.source.bibliographicCitation | Melo Angela (2015). Conformación de portafolios óptimos de inversión a través de métodos de estimación robusta, un estudio comparativo. Universidad Nacional de Colombia, 113. Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/49558/ | |
dc.source.bibliographicCitation | Ntzoufras, I. (2009). Bayesian Modeling Using WinBUGS. Wiley. | |
dc.source.bibliographicCitation | Tanner, M. A. (1993). Tanner, M. (1993). Tools for Statistical Inference: Methods for the Exploration Distributions and Likelihood Functions, Springer. Springer | |
dc.source.bibliographicCitation | Venables, W. N., & Ripley, B. D. (2002). Modern Applied Statistics With S. Technometrics, 45(1), 111–111. https://doi.org/10.1198/tech.2003.s33 | |
dc.source.bibliographicCitation | Norman Giraldo, Ledwing Osorio y Estevan Valencia. (2010) Una Aplicación de estimadores robustos de matrices de covarianza en fianazas. Estadistica Aplicada: Didacatica de la estadistica y merodos aplicadosen problemas socioeconimicos. | |
dc.source.bibliographicCitation | Venables, W. N. y Ripley, B.D. (2002) Modern Applied Statistics with S Springer Verlag, Heildelberg | |
Appears in Collections: | Especialización en Finanzas |
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